Porque no puedo unirme a un Amigo? Me sale un candado.

Te sale un candado porque tu amigo ya esta en una sesión y ésta está llena. La Única manera de estar juntos en una sesión con tus amigos es invitar a estos antes de darle a buscar una sesión, los invitas desde el menú en el apartado de jugar en equipo o algo así, allí les invitas y una vez todos estén dentro le das a "jugar" o buscar.