По какой-то причине игра не видит папку Tray

Возможно вы скопировали персонажей не в ту папку, убедитесь что путь верный. Путь таков: Документы\Electronic Arts\The Sims 4\Tray. Так-же есть вероятность, что персонажи которых вы скачали были созданы в старых версиях игры. Либо используются моды которых у вас нет, скажем реплейсеры головы и тел (на голову не видел заменителей (может есть), а вот на тела видел).